Gascoigne priznal, že v roku 1998 sa bál o svoj život, a preto úzko spolupracoval s ochrancami zákona.
Dôvodom vyhrážok zo strany IRA vraj bolo Gascoignovo gesto voči fanúšikom Celticu v jednom z glasgowských derby. Ako je známe, glasgowské kluby Rangers a Celtic sú nielen futbalovými rivalmi, ale rozdeľuje ich aj náboženské vierovyznanie.
„Bál som sa, že terorista môže sedieť v hľadisku na štadióne. Polícia mi dokonca dala špeciálne zariadenie pre detekciu bômb pod autami. Je neuveriteľné, aká veľká nenávisť panuje medzi fanúšikmi glasgowských klubov,“ cituje slová 48-ročného Gascoigna bulvárny portál fakt.pl.